一、期权定价技术及其应用综述（论文文献综述）
景晓栋,田贵良,蒋晓明[1]（2021）在《金融属性视角的水权价值实现及增值机制研究》文中研究指明水权是生态权益产品之一,水权交易是治水新思路下优化用水结构、缓解水资源矛盾的重要途径之一,探索水权交易模式创新有利于推动水权由商品属性向金融属性过渡,从而更好发挥市场对水资源配置的决定性作用。从概念界定、市场参与主体、市场运行、交易机制及市场细分等角度,详细论述了水权的金融属性以及水权市场与金融市场的类比性,仔细梳理了近年来我国水权交易平台的发展脉络、分类标准及存在问题,系统总结分析了水权金融市场的构成要素,提出了开发水权期货、水权期权等多元化金融工具助推水权市场进一步完善。最后给出了推动我国水权市场金融创新的政策建议,包括健全法律法规,完善水权制度体系、创新交易方式,建立水市场多元化投融资机制等。
许传龙[2]（2021）在《电力市场环境下的发电调度优化模型及结算机制研究》文中研究指明2015年3月我国开启新一轮电力体制改革以来,电力中长期交易在全国各省（直辖市、自治区）普遍开展,其中8个省已实现电力现货市场结算试运行。由于交易和调度管理体制、市场模式及市场发展路径等与国外已有电力市场差异很大,如何因地制宜的设计与我国电力市场各发展阶段相适应的发电调度优化模型及结算机制,是我国电力市场建设需要解决的关键理论问题和现实问题。本文针对我国电力市场不同发展阶段的发电调度优化模型及市场结算机制,开展了以下研究工作:（1）针对仅开展电力中长期交易的市场发展阶段,研究和提出了一种基于中长期电量合同的多周期发电调度优化模型。针对现货市场建立前的中长期电量交易市场,提出了一种预招标月度偏差电量平衡机制;在此基础上,考虑负荷需求预测偏差、机组运行约束和电网运行约束等因素,构建了涵盖月度预发电计划滚动修正、日前电量分解及发电计划优化、日内发电计划调整的多周期发电调度优化模型。仿真结果表明,机制及模型可以在保障电网安全运行的前提下,实现月度偏差电量调整成本的最小化,同时实现低成本机组对高成本机组的替代发电,提高系统运行的经济性。（2）中长期实物合同对现货市场出清价格影响的建模分析。首先,应用基于MADDPG算法的多智能体深度强化学习研究电力市场环境下多发电商的博弈问题,搭建了电力现货市场出清模型和发电商报价决策模型相结合的市场仿真模型;然后,通过市场完全竞争和因阻塞产生市场力两种场景下的仿真结果分析,验证了仿真模型的有效性;最后,应用该模型分析了发电侧高市场集中度环境下中长期实物合同比例对发电商现货市场报价行为和市场出清价格的影响。（3）针对我国电力体制和分散式电力市场日前交易出清机制,研究和提出了一种兼容中长期实物合同的日前市场出清模型。考虑到在我国分散式电力市场中,电力中长期实物交易和日前现货交易都需要进行电能量实物交割,提出了一种在电力中长期交易合同基础上,考虑电网安全约束的日前现货市场出清模型。模型允许机组自主决定启停机计划,通过反向交易报价机制实现对中长期实物合同发用电计划的阻塞管理和帕累托改进,引入需求侧灵活资源报价满足可调节负荷参与目前市场的需要,设置供需平衡松弛变量满足极端供需情况下的模型求解问题。多场景的仿真算例表明,模型能够适应不同市场场景的运行需要,并提高日前市场和实时平衡两阶段的整体社会福利。（4）研究和提出了一种适应分布式能源参与的日前市场出清模型。基于两部制输配电价,构建了电力现货市场机制下统一电力批发市场与分布式交易市场协同优化的日前市场出清模型,采用广义主从分裂算法对模型进行求解,并基于激励相容的原则设计了分布式交易市场的定价和结算机制。仿真结果表明,模型能够充分反映分布式交易市场对统一电力批发市场的价格弹性,促进分布式能源的就近消纳,降低分布式交易用户的购电成本。（5）研究和提出了一种电能量市场解耦结算机制。针对我国各地区以及同一地区不同发展阶段的电力市场模式不同,电力市场结算机制缺乏普适性、难以统一规范、结算软件系统需要重复开发等问题,在系统地研究各类电力交易与电力调度、电力交割和结算之间关系的基础上,提出了适用于各类电力市场模式的偏差电量结算公式和电能量交易解耦结算机制,可指导我国电力市场结算机制设计和规则制定,有助于降低电力市场结算系统的建设成本。论文的上述研究成果可以为我国不同市场发展阶段的发电调度优化模型和结算机制设计提供理论模型和方法,在未来电力市场的优化设计运行中具有应用的前景。
陈艳萍,朱瑾,吴凤平[3]（2020）在《我国水权交易价格研究综述——基于CiteSpace的可视化图谱分析》文中指出随着水权交易市场的不断完善和水权交易体系的逐渐成熟,我国关于水权交易价格的研究不断深入。利用CiteSpace软件对CNKI上2001—2019年858篇关于水权交易价格的文章进行可视化图谱分析,以定量分析的方法将这些文章进行梳理和整合,重点分析了水权交易价格研究的时空分布情况以及研究的热点主题和关键词。在此基础上,结合传统的文献综述方式,对不同聚类分别进行综述。最后探讨了水权交易价格的研究趋势,为未来的相关研究提供参考。
孙晨[4]（2020）在《基于FCFF模型在上市化工企业价值评估中的应用研究 ——以万华化学为例》文中研究指明随着我国经济社会的发展,市场活动越来越频繁,资产评估起到越来越重要的作用。企业往往把企业价值最大化作为其财务管理目标,投资者也需要根据企业价值做出投资决策,评估机构及其专业人员则更需要准确评估企业的价值,选择适宜的方法合理地进行企业价值评估对各个经济活动主体都具有重要的意义。此外,在我国经济生活中,化学工业是基础产业和支柱产业,涉及的领域非常广泛,下游行业众多,在几乎所有制造行业扮演了重要角色,行业运行情况关系国计民生,研究化工行业具有一定的重要性,研究上市化工企业的价值评估方法具有一定的现实意义。本文在已有的研究理论的基础上,分析通过不同途径评估我国上市化工企业价值的适用性,最终选择收益途径中的FCFF模型对我国上市化工企业的价值进行评估,分析FCFF模型中各参数如何确定以更加适宜上市化工企业评估,并以具有代表性的上市化工企业万华化学为例进行更加具体的研究,以深入了解FCFF模型在上市化工企业价值评估中的应用。本文主要分五个部分进行研究。第一部分是绪论,对本文的思路及已有的理论进行了介绍。第二部分是化工行业及评估方法分析,分析了化工行业以及对上市化工企业价值评估的方法进行了分析,并根据化工行业自身的发展情况来选择恰当的评估途径,通过分析认为收益途径对于我国上市化工企业收益途径是相对较佳的选择。第三部分是FCFF模型在上市化工企业评估中的应用分析,首先对FCFF模型进行了概述,对企业自由现金流量和FCFF模型进行了分析,指出两阶段FCFF模型是其常用的形式,分析了利用FCFF模型评估上市化工企业价值的可行性,认为利用FCFF模型评估化工企业的价值具备一定的可行性,最后结合化工行业的自身特性对FCFF模型相关参数如何确定进行了分析,并对个别参数的计算引入了相应的调整以提高准确性。第四部分选取了非常具有代表性的上市化工原料龙头企业万华化学作为案例,具体分析FCFF模型在化工企业价值评估中的应用。第五部分是结论,通过前文分析得出利用FCFF模型对我国上市化工企业的价值进行评估具有较强的适用性等结论,同时也指出本文研究存在的预测值可能存在偏差等局限性。
谭力[5]（2019）在《灌区农业节水驱动下二元水权交易价格计算模型研究》文中认为水权交易是解决水资源短缺的重要途径,开展灌区农业节水驱动下水权交易价格计算模型研究是水权交易实践探索的基础。本文以水权和水市场理论为基础,基于能值理论、模糊识别模型、作物水分生产函数及博弈理论,结合节水成本,建立了灌区农业节水驱动下二元水权交易价格计算模型,为水权交易实践提供基础,为我国水权制度的完善提供参考。本文依托国家重点研发计划专题项目（2016YFC0400900,2016YFC0400904）,开展了以下研究:（1）二元水权交易的内涵及交易价格构成。通过查阅国内外文献资料,结合对水权和水市场概念的认识,对二元水权交易内涵进行了界定,并以此为基础,从交易主体、对象、条件、程序出发,分析了取水权交易和用水权交易之间的区别。结合灌区农业节水驱动下水权交易特点,构建了灌区农业节水驱动下二元水权交易价格计算模型,由成本价格和收益价格构成。（2）灌区农业节水向工业取水权交易价格计算模型研究。针对农业节水措施,构建了农业向工业可交易水量及节水费用计算模型,在此基础上,研究了成本价格计算方法。基于能值理论,分析了水权交易作用下水资源价值增值量,结合模糊识别模型,建立了取水权交易收益价格计算模型。（3）农户间用水权交易价格计算模型研究。根据以供定需及效益最大原则,研究了农户间可交易水量。基于作物水分生产函数,分析了作物边际效益,结合博弈论中的Shapley值法,分析了水权交易作用下农户收益增值,建立了农户间用水权交易收益价格计算模型。以成本价格为基础,最终构建了包括成本价格和收益价格的农户间用水权交易价格计算模型。（4）研究区域二元水权交易价格计算。以鄂尔多斯市水权交易为例,通过分析鄂尔多斯市南岸灌区农业节水措施和节水工程,计算农业向工业取水权交易节水量及成本价格;基于能值理论,对2012-2015年工农业水资源经济价值进行了计算,结合收益系数,计算了水权交易收益价格;在成本价格基础上,确定了农业向工业取水权交易价格;基于作物水分生产函数,对作物边际效益进行计算,根据优化的交易水量,核算优化后作物的收益,利用合作博弈论中的Shapley值法,综合核算了农户间用水权交易价格。
田贵良,胡雨灿[6]（2019）在《市场导向下大宗水权交易的差别化定价模型》文中研究指明水权交易是治水新思路下发挥市场对水资源配置决定性作用的有效途径之一,水权定价模型研究有助于规范和加快水权交易市场发展。区域水权和取水权两种交易模式影响范围广、社会敏感性高,是中国当前两种主要的大宗水权交易模式,市场交易中,价格机制是培育和活跃两种大宗水权市场的核心要素之一。梳理总结现有定价模型和定价机制在大宗水权交易定价中的适应性,提出水权价格是使用者对水资源生产性使用能力的体现。以市场为导向,在全成本价格的基础上,建立区域水权的协商定价模型和取水权竞价模型,论证市场竞争机制对水权增值的作用机理,并以内蒙古黄河干流盟市间水权转让为例,进行定价模型的案例研究,发现该案例宜采用成本价基础上的竞价模型形成其最终交易价格,且从实证结果看,竞价模型既能保障回收水权的全成本,又能促进水权向更高效益的用途流动。最后,提出树立大宗经济性用水水权的商品属性认识、健全大宗水权的基础价格评估机制、将大宗水权交易纳入大宗商品交易体系以及建立多种形式的大宗水权交易平台等对策建议。
马旭英[7]（2014）在《嵌入式期权定价方法研究》文中研究说明在20世纪的金融衍生市场中,期权是一创新的成功典范。期权市场在国际金融市场中早已成为不可缺少部分。自嵌入期权债券产生以来,由于其含内嵌的期权可以改变债券未来的现金流,这能使市场参与者更好的把握风险与收益之间的关系,增强筹资的灵活性,更有效达到筹资的效果,因此受到市场的广泛欢迎。几何学是数学中一重要分支,其用代数方法来研究几何问题,旨在研究空间区域关系,且几何学在很多领域都得到了很好的应用。论文主要介绍了一般期权定价理论,利率期限结构理论,嵌入期权定价过程及在债券方面的几何理论,并把几何理论与期权定价有效结合,给出一新的嵌入期权定价过程。
万换林[8]（2013）在《期权定价方法及其应用探析》文中进行了进一步梳理期权是合约协议中的一种，作为一种金融衍生工具，期权有套期保值、投机与规避市场风险的功能，在现代国际金融市场上发展迅猛，得到广泛应用.本文系统介绍了期权相关知识、期权定价理论；重点介绍了期权定价的各种方法；深入全面地探析了期权定价理论与方法在实践中的具体应用.本论文将为同行研究各类期权定价方法及其应用提供较为系统的基础资料与信息，同时也希望能启发他们研究与解决相关问题的一些思路.本文第一章主要介绍了期权相关知识.依次阐述了“期权概念”；期权构成要素；对金融期权和实物期权从期权特性与管理价值两方面予以比较；从不同方面着手，对期权的思想内涵，定价理论的发展给予描述；并跟踪了国内外近几年期权的研究状况.第二章在给出了期权研究的主要程序步骤、期权定价方法的同时对解析解法、数值解法、区间定价法、效用无差别定价法等做了详细介绍；最后，从应用、求解、连续与离散三个不同的角度对期权定价的各种不同方法的优劣加以比较、分析.第三章详细介绍了实物期权在经理人股票期权激励、专利价值评估、保险行业以及企业决策等四个方面中的应用，深入浅出，意义非常.并且还简要阐述了期权定价理论对我国的启发.由于实物期权具有能够更好地处理不确性，联系产品市场和金融市场的交易机会，思维方法更有利于改变各行业的结构，还有利于改善一般的经营决策等优点，因此，实物期权的应用更为广泛也更为重要.
颜丹[9]（2013）在《含交易费用的二元市场上的期权定价研究》文中提出当考虑股票价格是连续随机过程时,若给定股票现价,那么它在未来某一时刻的价格是对数正态分布的,这样得到了期权的Black-Scholes定价公式。当考虑股票价格是离散随机过程时,可构造二叉树图即Cox-Ross-Rubinstein模型（以下简称CRR模型）对期权进行估值,此树图可显示股票价格在期权的有效期内可能遵循的路径。我们在为基于股票价格的衍生证券定价时,可以假设这个世界是风险中性的,即无套利的。这就意味着我们可以假设股票的预期收益率为无风险利率,然后以无风险利率贴现期望收益。本论文是在完全市场、满足无套利假设条件下研究只含债券和股票的二元市场上的期权定价问题。该研究的主要方法是二叉树模型和复制期权的思想,建立了含交易费用的二元市场期权定价模型。在原CRR模型的基础上,将证券交易附加一定比例交易费用,并且假使股价在不同时间节点上的涨、跌幅不一致。由于在完全市场里,在风险中性即无套利假设及其它限制条件下,任何一个未定权益,总存在惟一的自融资策略来复制这个权益,从而,通过对基于股票价格的未定权益期权进行自融资策略的复制,推得其价值等于自融资策略中投资组合的初始成本,从而得到期权的定价公式。
魏新博[10]（2013）在《金融发展的规模效应研究》文中指出2008年爆发的次贷危机,大批金融机构破产、兼并、重组,主要资本主义国家的金融系统陷入危机,进而逐渐波及实体经济,造成世界范围内经济指标的大幅度下滑,最终由主要资本主义国家的金融危机演变为世界范围的经济危机。受此金融危机的影响,各国的经济学家、金融学家开始深入反思,从理论和实践上修补原有的经济金融体系,其中研究最多的就是金融监管与金融安全问题、虚拟经济与实体经济比例问题,然而从整体金融发展规模角度去探讨金融系统与经济系统之间关系问题的研究却相对偏少。本研究即从金融发展规模角度分析规模效应对经济增长的影响,通过宏微观角度的深入分析,探究金融发展整体规模扩张、收缩的动因,将金融发展规模理论上升为宏观经济金融的基础理论之一,进而为金融总量控制、经济金融结构优化提供理论依据。本研究主要包括理论研究、实证研究和对策研究三个部分。具体内容可以分为以下几个方面：一、理论借鉴与理论框架,包括金融发展理论、金融市场理论、规模经济理论、系统结构理论、人力资本理论等五个主要理论,以此为依据分别从宏观金融规模总量角度、微观金融企业规模角度以及实体经济与虚拟经济角度构建金融发展规模效应的理论基础；二、世界各国金融发展规模效应的运行状况,首先分析以美国和中国为代表的发达国家和发展中国家的变迁来考察金融发展规模效应的演进历程,再分别对金融发展规模效应的“正效应”阶段、“负效应”阶段分别做出分析,最后是金融发展规模效应的国际静态比较和动态比较；三、金融发展规模效应的理论模型推导及实证分析,首先从人力资本角度构建实证模型,再用面板数据分别从金融规模占比和金融从业人员占比两个角度分别对1980-2007年间OECD的23个国家进行实证分析,论证了金融发展规模效应二次型（倒U型）曲线的存在；四、金融发展规模效应的作用机制研究,分别从金融发展规模效应的激励机制、约束机制、监管创新机制、经济发展战略协同机制等四个方面,提出相应机制对策；五、研究结论和政策建议,首先从金融发展规模的“门槛效应”阶段、“正效应”阶段、“负效应”阶段等三个方面分别分析本研究的主要结论,再分别从国家金融发展战略、金融市场竞争、金融市场监管、国际金融分工等等角度提出相应的对策建议。本研究首先运用联系的、系统的分析综合方法构建金融发展规模效应的理论框架,分别从宏观、微观角度分析了金融发展的规模效应的内在机理；继而运用历史唯物主义和描述统计分析的方法,分析了各国金融发展规模效应的演变历程；最后运用数理经济推导方法和面板数据模型分析方法,从人力资本角度构建了金融发展规模效应的理论模型,并对其进行实证比较分析,最终得出如下研究结论：对比金融发展规模水平的两组指标,金融增加值占总增加值的比重和金融就业量占总就业量的比重,二者对人均GDP增长的影响方向与理论预测是一致的,即金融发展的规模水平对经济增长的影响是二次型的（倒U型）,而并非是线性的。在金融市场发展的最初阶段,由于金融市场体系不完善、经济发展水平较低,金融发展的规模效应优势未能充分发挥作用,不能承担金融发展过程中所要求的基本经济成本,经济发展可能会陷入“贫困性陷阱”,金融发展规模与经济增长的相关关系不显着。一旦经济发展越过这个“门槛”,金融发展规模的优势开始逐步显现,经由储蓄效应和资本配置效应,增加了资本积累和提高了技术水平,此时金融发展带来的收益超过其发展成本,最终显着地促进了经济增长。然而,当金融发展规模占比超出了一定比例之后,金融部门吸纳了过多的人力资本和物质资本,会导致大量的实体经济部门投入的挤出,此时,金融发展规模的过度扩张反而不利于经济的持续发展。本文提出的政策建议包括以下几个方面：1、制定国家金融发展战略,提高金融产业的国际竞争力：第一,制定金融发展规模战略,使之与经济发展规模相匹配；第二,制定金融发展协调战略,使之与其它产业的发展战略相匹配；第三,制定金融发展服务战略,使金融发展规模与实体经济发展规模相匹配。2、调节微观金融企业规模,促进市场经济的有效竞争：第一,金融企业应当制定自身的发展战略,合理规划自身的发展规模；第二,合理调配金融企业之间的规模比例,促进金融市场的有效竞争。3、加强金融发展规模监管,保障经济金融安全：第一,建立宏观金融发展规模监管机制,引导金融规模的持续平稳增长；第二,建立微观金融企业发展规模监管机制,引导金融企业持续健康发展。4、协调国际金融规模分工布局,改善国际金融市场竞争环境：第一,研究国际经济、金融发展趋势,把握国际金融发展规模的内在规律,为国际金融规模合理分工提供可靠依据；第二,加强国际金融合作,规划世界各国金融规模分工布局,使之与本国经济、区域经济、世界经济发展水平相一致；第三,改善发展中国家金融发展的外部环境,适度提升其规模比例,以促进发展中国家现代金融市场体系的建立。
二、期权定价技术及其应用综述（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、期权定价技术及其应用综述（论文提纲范文）
（1）金融属性视角的水权价值实现及增值机制研究（论文提纲范文）
| 1 水权市场的金融属性剖析 |
| 1.1 从水权市场交易标的看 |
| 1.2 从水权市场交易主体看 |
| 1.3 从水权市场运行机制看 |
| 1.4 从水权市场规制机制看 |
| 1.5 从水权一二级市场划分的金融架构看 |
| 2 水权金融市场的构成要素 |
| 3 基于金融工具创新的水权价值增值机制 |
| 4 推动我国水权市场金融创新政策建议 |
| 4.1 健全法律法规，完善水权制度体系 |
| 4.2 优化水权交易平台建设，强化平台监督管理 |
| 4.3 创新交易方式，建立水市场多元化投融资机制 |
| 4.4 健全水权金融服务体系，积极试点水权金融市场创新 |
| 5 结 语 |
（2）电力市场环境下的发电调度优化模型及结算机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 国内外研究动态 |
| 1.2.1 电力市场模式 |
| 1.2.2 电力市场环境下的发电调度优化模型 |
| 1.3 论文的研究内容 |
| 第2章 基于中长期电量合同的发电调度优化模型研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 预招标偏差电量平衡机制及其多周期发电调度优化模型 |
| 2.2.1 预招标月度偏差电量平衡机制 |
| 2.2.2 月度预发电计划修正模型 |
| 2.2.3 日前发电计划优化模型 |
| 2.2.4 日内发电计划调整模型 |
| 2.3 算例分析 |
| 2.3.1 IEEE30节点系统仿真 |
| 2.3.2 大规模电力系统仿真 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 中长期实物合同对现货市场出清价格影响的建模分析 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 多智能体深度强化学习 |
| 3.2.1 强化学习及深度强化学习 |
| 3.2.2 多智能体深度强化学习 |
| 3.3 基于MADDPG算法的电力现货市场仿真 |
| 3.3.1 市场仿真模型 |
| 3.3.2 仿真结果分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 兼容中长期实物合同的日前市场出清模型研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 电力交易调度管理体制与中长期实物合同交割 |
| 4.3 兼容中长期实物电力合同的日前市场出清模型 |
| 4.4 算例分析 |
| 4.4.1 IEEE30节点系统仿真 |
| 4.4.2 大规模电力系统仿真 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 适应分布式能源参与的日前市场出清模型研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 日前市场协同优化模型 |
| 5.2.1 批发市场日前市场出清模型 |
| 5.2.2 配网分布式交易日前市场出清模型 |
| 5.2.3 模型求解流程 |
| 5.2.4 价格机制及结算机制 |
| 5.3 算例分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 电能量市场解耦结算机制研究 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 电力市场结算机制的国际经验 |
| 6.3 电力市场结算原理 |
| 6.4 电力市场普适性结算机制设计 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士学位期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）我国水权交易价格研究综述——基于CiteSpace的可视化图谱分析（论文提纲范文）
| 1 研究时空分布情况 |
| 1.1 研究发展历程 |
| 1.2 研究机构 |
| 1.3 研究作者 |
| 2 研究热点分析 |
| 2.1 关键词共现聚类分析 |
| 2.2 关键词中心性分析 |
| 3 研究前沿动态 |
| 3.1 研究热点演替 |
| 3.2 研究趋势分析 |
| 4 结 语 |
（4）基于FCFF模型在上市化工企业价值评估中的应用研究 ——以万华化学为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究思路及方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 2 化工行业及评估方法分析 |
| 2.1 化工行业现状及展望 |
| 2.1.1 化工行业发展现状 |
| 2.1.2 化工行业展望 |
| 2.2 上市化工企业价值评估方法分析 |
| 2.2.1 成本途径 |
| 2.2.2 市场途径 |
| 2.2.3 收益途径 |
| 2.2.4 上市化工企业价值评估方法的选择 |
| 3 FCFF模型在上市化工企业评估中的应用分析 |
| 3.1 FCFF模型概述 |
| 3.1.1 企业自由现金流量 |
| 3.1.2 FCFF模型的形式 |
| 3.2 FCFF模型在上市化工企业价值评估中的可行性分析 |
| 3.3 FCFF模型相关参数的确定 |
| 3.3.1 FCFF的确定 |
| 3.3.2 加权平均资本成本 |
| 3.3.3 增长率和收益期限 |
| 4 案例分析 |
| 4.1 万华化学财务状况分析 |
| 4.1.1 偿债能力分析 |
| 4.1.2 营运能力分析 |
| 4.1.3 盈利能力分析 |
| 4.1.4 评估方法适用性 |
| 4.2 利用FCFF模型对万华化学企业价值进行评估 |
| 4.2.1 企业自由现金流的预测 |
| 4.2.2 折现率的确定 |
| 4.2.3 评估值 |
| 5 结论 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究的局限性 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
（5）灌区农业节水驱动下二元水权交易价格计算模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状及发展动态分析 |
| 1.2.1 水权交易价格形成机制研究 |
| 1.2.2 水资源价值核算研究 |
| 1.2.3 水权交易价格计算方法研究 |
| 1.2.4 存在的问题 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 2 二元水权交易理论及交易价格构成 |
| 2.1 二元水权概念及内涵界定 |
| 2.2 二元水权交易理论 |
| 2.2.1 水权交易 |
| 2.2.2 取水权交易 |
| 2.2.3 用水权交易 |
| 2.2.4 取水权交易与用水权交易的区别 |
| 2.3 二元水权交易价格构成模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 农业节水向工业取水权交易价格计算模型研究 |
| 3.1 农业节水量及可交易水量计算 |
| 3.2 水权交易期限的确定 |
| 3.3 农业向工业取水权交易成本价格核算 |
| 3.4 农业向工业取水权交易收益价格研究 |
| 3.4.1 基于能值理论的水资源经济价值核算 |
| 3.4.2 能值理论相关分析 |
| 3.4.3 工农业水资源经济价值计算 |
| 3.4.4 水权交易作用下水资源经济价值增值核算 |
| 3.4.5 基于模糊识别模型的合理收益系数确定 |
| 3.4.6 农业向工业取水权交易收益价格计算模型 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 农户间用水权交易价格计算模型研究 |
| 4.1 农户间可交易水量研究 |
| 4.2 农户间用水权交易收益价格研究 |
| 4.2.1 基于作物水分生产函数的作物收益研究 |
| 4.2.2 基于Shapley值法的农户联盟下收益分配研究 |
| 4.2.3 农户间用水权收益价格计算模型 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 实例应用 |
| 5.1 研究区基本概况 |
| 5.1.1 地理位置与灌区情况 |
| 5.1.2 自然状况 |
| 5.1.3 社会经济情况 |
| 5.2 农业节水水权交易的必要性和可行性 |
| 5.2.1 水权交易的必要性 |
| 5.2.2 水权交易的可行性 |
| 5.3 农业向工业取水权交易价格计算 |
| 5.3.1 灌区节水量分析 |
| 5.3.2 灌区可交易水量 |
| 5.3.3 取水权交易总费用及成本价格 |
| 5.3.4 收益价格计算 |
| 5.3.5 农业向工业取水权交易价格 |
| 5.4 灌区农业间用水权交易价格计算 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 新的见解及创新点 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 致谢 |
（6）市场导向下大宗水权交易的差别化定价模型（论文提纲范文）
| 1 引言 |
| 2 大宗水权交易价格由来的产权理论阐释 |
| 2.1 水权价格是使用者对水资源生产性使用能力的体现 |
| 2.2 交易成本不同是大宗水权价格差异化的根本原因 |
| 2.3 大宗水权的特殊经济学属性是其价格复杂性的根源 |
| 3 两种大宗水权交易模式的定价模型 |
| 3.1 大宗水权交易实行差别化定价的原因及优势 |
| 3.2 区域水权“成本+协商”定价模型 |
| 3.3 取水权“成本+竞价”定价模型 |
| 3.3.1 模型假设 |
| 3.3.2 竞价过程的模型推导 |
| 4 实证分析 |
| 4.1 水权交易的动力 |
| 4.2 水权交易参与主体 |
| 4.3 水权交易过程 |
| 4.4 价格形成 |
| 4.4.1 定价模型选定 |
| 4.4.2 水权的成本核算 |
| 4.4.3 竞价过程及成交价确定 |
| 4.5 对策建议 |
| 5 结论与政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
（7）嵌入式期权定价方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 嵌入式期权定价方法的研究背景 |
| 1.2 嵌入期权定价的发展与应用 |
| 1.3 课题来源及意义 |
| 1.4 论文研究的主要内容 |
| 第2章 期权定价的基本理论 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 一般期权定价理论 |
| 2.2.1 早期的期权定价理论 |
| 2.2.2 Black-Scholes期权定价方法 |
| 2.2.3 二叉树方法 |
| 2.2.4 蒙特卡罗模拟方法 |
| 2.2.5 有限差分方法 |
| 2.2.6 上述期权定价方法的比较 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 利率期限结构理论 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 传统利率期限结构理论 |
| 3.2.1 预期理论 |
| 3.2.2 流动偏好理论 |
| 3.2.3 市场分割理论 |
| 3.2.4 偏好习性理论 |
| 3.3 近代利率期限结构理论 |
| 3.3.1 息票剥离法 |
| 3.3.2 样条估计法 |
| 3.3.3 Nelson-Siegel模型 |
| 3.4 现代利率期限结构理论 |
| 3.4.1 无套利模型 |
| 3.4.2 均衡模型 |
| 3.5 几何方法 |
| 3.5.1 风险因子 |
| 3.5.2 估值函数 |
| 3.5.3 敏感度 |
| 3.5.4 扰动 |
| 3.6 上述利率期限结构理论总结与比较 |
| 3.7 本章小结 |
| 第4章 嵌入期权定价模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 债券几何学 |
| 4.2.1 风险因子 |
| 4.2.2 零息贴现因子 |
| 4.2.3 对数贴现因子 |
| 4.2.4 零息贴现率 |
| 4.2.5 远期贴现率 |
| 4.2.6 远期利率 |
| 4.2.7 票面价值利率表达方式 |
| 4.3 嵌入期权债券与普通债券的关系 |
| 4.4 嵌入期权债券定价过程 |
| 4.5 定价模拟结果 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
（8）期权定价方法及其应用探析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 期权相关知识 |
| §1.1 期权概念 |
| §1.2 期权价格 |
| §1.3 金融期权与实物期权的比较 |
| §1.4 期权定价概述 |
| 第二章 期权定价方法 |
| §2.1 期权定价的主要步骤及方法分类 |
| §2.2 期权定价的解析解方法 |
| §2.3 期权定价的数值解方法 |
| §2.4 区间定价方法 |
| §2.5 效用无差别定价法 |
| §2.6 期权定价方法比较 |
| 第三章 期权及其定价理论在实际中的应用 |
| §3.1 引言 |
| §3.2 经理人股票期权激励 |
| §3.3 专利价值评估中的应用 |
| §3.4 保险行业中的应用 |
| §3.5 企业决策中的应用 |
| §3.6 期权应用对我国的启示 |
| 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 读研期间的研究成果 |
（9）含交易费用的二元市场上的期权定价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 国内外研究状况 |
| 1.3 研究内容 |
| 第二章 预备知识 |
| 2.1 无套利假设定价法则 |
| 2.2 期权定价基本方法 |
| 2.3 完全市场 |
| 2.4 自融资 |
| 第三章 含交易费用的二元市场期权定价 |
| 3.1 市场条件 |
| 3.2 二元市场模型 |
| 3.3 未定权益和自融资条件 |
| 3.4 (B~(cred),B~(dep),S~(ask),S~(bid))-市场上的对冲 |
| 3.5 两步二叉树模型例子 |
| 第四章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）金融发展的规模效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 总论 |
| 1.1 研究问题展示 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.3 研究思路及内容 |
| 1.3.1 基本思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法及资料 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 数据资料 |
| 第2章 理论借鉴和理论框架 |
| 2.1 理论借鉴 |
| 2.1.1 金融发展理论 |
| 2.1.2 金融市场理论 |
| 2.1.3 规模经济理论 |
| 2.1.4 系统结构理论 |
| 2.1.5 人力资本理论 |
| 2.2 理论框架 |
| 2.2.1 金融发展规模效应的宏观理论 |
| 2.2.2 金融发展规模效应的微观基础 |
| 2.2.3 金融发展规模与经济结构分析(结合实体经济与虚拟经济理论分析) |
| 第3章 世界各国金融发展规模的演进历程 |
| 3.1 金融发展规模的演进历程 |
| 3.1.1 发达国家的金融发展规模的变迁历程 |
| 3.1.2 发展中国家金融发展规模的变迁历程 |
| 3.2 金融发展规模的阶段特征 |
| 3.2.1 金融发展规模“正效应”阶段分析 |
| 3.2.2 金融发展规模“负效应”阶段分析 |
| 3.3 金融发展规模效应的国际比较 |
| 3.3.1 金融发展规模效应的静态比较 |
| 3.3.2 金融发展规模效应的动态比较 |
| 第4章 金融发展规模效应的实证模型分析 |
| 4.1 金融发展规模效应的实证分析框架(人力资本角度) |
| 4.1.1 总体框架分析 |
| 4.1.2 模型设定 |
| 4.1.3 竞争性条件下的市场均衡 |
| 4.1.4 比较静态分析 |
| 4.2 理论模型及变量设定 |
| 4.2.1 理论模型及变量设定 |
| 4.2.2 变量及数据说明 |
| 4.3 金融发展规模的总体效应 |
| 4.3.1 核心变量分析 |
| 4.3.2 控制变量分析 |
| 4.3.3 总体比较分析 |
| 第5章 金融发展规模效应的作用机制研究 |
| 5.1 金融发展规模效应的激励机制 |
| 5.1.1 金融发展规模效应的宏观激励机制 |
| 5.1.2 金融发展规模效应的微观激励机制 |
| 5.2 金融发展规模效应的约束机制 |
| 5.2.1 金融发展规模效应的宏观约束机制 |
| 5.2.2 金融发展规模效应的微观约束机制 |
| 5.3 金融发展规模的监管创新机制 |
| 5.3.1 金融发展规模监管创新的必要性 |
| 5.3.2 金融发展规模监管创新的主要原则 |
| 5.3.3 金融发展规模监管的手段创新 |
| 5.3.4 金融发展监管运行的反馈纠错机制 |
| 第6章 研究结论与政策运用 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、期权定价技术及其应用综述（论文参考文献）
- [1]金融属性视角的水权价值实现及增值机制研究[J]. 景晓栋,田贵良,蒋晓明. 水利经济, 2021(06)
- [2]电力市场环境下的发电调度优化模型及结算机制研究[D]. 许传龙. 华北电力大学(北京), 2021(01)
- [3]我国水权交易价格研究综述——基于CiteSpace的可视化图谱分析[J]. 陈艳萍,朱瑾,吴凤平. 水利经济, 2020(04)
- [4]基于FCFF模型在上市化工企业价值评估中的应用研究 ——以万华化学为例[D]. 孙晨. 河北经贸大学, 2020(07)
- [5]灌区农业节水驱动下二元水权交易价格计算模型研究[D]. 谭力. 郑州大学, 2019(08)
- [6]市场导向下大宗水权交易的差别化定价模型[J]. 田贵良,胡雨灿. 资源科学, 2019(02)
- [7]嵌入式期权定价方法研究[D]. 马旭英. 华北电力大学, 2014(02)
- [8]期权定价方法及其应用探析[D]. 万换林. 延安大学, 2013(02)
- [9]含交易费用的二元市场上的期权定价研究[D]. 颜丹. 华中师范大学, 2013(S2)
- [10]金融发展的规模效应研究[D]. 魏新博. 西南大学, 2013(08)