一、银行脆弱度的测定和脆弱的日本银行体系之生成机制与展望(论文文献综述)
李铭睿[1](2018)在《泉州市A银行不良贷款的成因及应对策略研究》文中进行了进一步梳理近年来,我国国力发展迅猛,市场经济的整体结构也不断地进行完善与补充,中国地区性金融市场也逐渐得到快速发展,已成为经济持续发展的一大助推器。但在涨势喜人的背后,受制于国际金融危机和国内“三期叠加”效应的负面干扰,国内商业银行不良贷款和不良贷款率呈现“双增”的态势,原本健康的金融环境不复以往,根据中国银行业监督管理委员会对2016年末的统计数据,上市商业银行不良贷款余额为15123亿元,不良贷款率为1.74%,信用风险和银行经营风险成为了国内金融市场持续发展的拦路虎,地处泉州经济技术开发区的A银行同样受到了影响,累积的大量的不良贷款,严重影响了A银行的健康发展。作为社会性机构,银行安全发展的重要性往往优先于盈利性之前进行考量,而A银行的不良贷款问题的解决,不仅可以有效促进A银行的健康、持续发展,还可以为其完善资产质量进而增加盈利能力。因此,研究A银行不良贷款的识别、测量、防范和控制在当前大环境下有其紧迫性和必须性。本文将在研究A银行面临的困境成因的基础上,结合工作经验和理论研究,本着从现实出发,脚踏实地,严格遵守实事求是、严谨科学的研究原则,从文献研究入手,系统阅读近年来国内外有关不良贷款问题的文献,对其进行评述,并阐述相关理论基础。之后从A银行不良贷款的实际情况着手,深入A银行进行调研,与A银行高管进行一对一的面谈采访,并量阅读A银行不良贷款的相关数据资料,进而分析A银行和所在地泉州经济技术开发区的现状根据文献查阅和实地调研的结果,从外部因素来看,A银行不良贷款的成因主要受泉州经济技术开发区企业特点、债务人信用道德风险、非法集资和企业担保现象、国家对商业银行债权保证制度不完善以及监管不足影响,另外A银行内部也存在较大问题,主要是信用风险度量方法较为落后、任务指标压力过大导致忽略风险、信贷人员合规意识不强、缺乏专业化的团队处置不良贷款以及对抵押物的管理不善。应对策略主要分为寻求政府帮助、帮扶优质企业、引入信用评分KMV模型、和优化银行内部管理等几部分,符合A银行所处的地区的金融环境,本课题因此具有一定的现实意义和参考价值。
曾昭明[2](2017)在《A银行不良贷款的成因及对策研究》文中提出自20世纪80年代起,世界范围内先后爆发了局部或全球范围内的金融危机,对各个国家都造成了一定的经济损失,某些国家甚至还出现了国民经济大倒退的现象。经过对这些金融危机的研究和分析,学者发现这与各国商业银行存在大量不良贷款有着密不可分的关系,不良贷款的危害性渐渐浮出水面。无一例外,我国的商业银行也存在着数额较大的不良贷款且相对比重较高。中国银行业监督管理委员会对2016年我国商业银行的不良贷款余额进行了统计,截至2016年12月末,上市商业银行不良贷款余额15123亿元,较第三季度末增加183亿元,不良贷款率1.74%,较年初上升0.25个百分点,信用风险持续上升。在这样的大环境下,A银行同样受到了影响,其中累积了大量的不良贷款,严重影响了A银行的健康发展。因此,对A银行进行不良贷款的成因和对策研究,可以让A银行提升抗风险能力并保持稳定的发展状态,具有一定的理论和现实意义。在论文的绪论部分,主要介绍了对商业银行不良贷款的研究意义和研究背景,以及国内外学者的研究现状及成果,并对这些成果进行了简单的评述。文中通过文献分析、实地调研等方法,研究了A银行产生不良贷款的一些影响因素包括国家、政治、债务人道德风险等外部因素和银行风险度量方法落后、内部控制不健全等内部因素。文中借鉴了国内外较成功的不良贷款处置经验,结合了A银行自身现状和A银行所在区域现状,并以此为依据考虑适合A银行的处置方法及对策包括引进先进风险度量模型、救助可救助企业、成立专业化处理团队、优化银行内部管理等。最后对策得到了A银行高管的认可,部分建议已在A银行实施。
舒长江[3](2017)在《基于宏观效应的金融脆弱性:理论与实证》文中认为由于传统的金融危机理论无法解释当前频繁的金融危机,金融脆弱性理论便应运而生。如何缓解金融脆弱性和防范金融危机是理论界和实务界共同关注的问题。论文基于金融脆弱性相关理论,以当下我国宏观经济现实需求为切入点,研究了金融脆弱性的诱发因素、宏观效应和宏观政策监管。探讨了资产价格波动对金融脆弱性的诱发机理和传导途径、利率市场化和信贷错配视角下的金融脆弱性的宏观效应及其表现特征、货币当局如何着眼于金融稳定目标来强化宏观审慎政策与货币政策协调搭配,防范金融风险。首先,以资产价格波动理论为指导,基于资金循环流动视角,利用2010年4季度—2015年4季度相关指标数据,构建了包含金融市场多项资产价格波动的FCI指数和金融脆弱性代理变量,建立了两者之间多元线性回归模型与VAR模型,并通过脉冲响应函数,得出FCI指数的表达式。研究结果表明,无论是线性回归模型还是VAR模型,房地产价格、人民币有效汇率价格波动是造成金融脆弱性的主要扰动源,其扰动贡献值高达71%。同时进一步通过格兰杰因果关系检验得出FCI指数是金融脆弱性的单项格兰杰原因。其次,以利率市场化理论为指导,探讨利率市场化对金融脆弱性的影响,重点检验金融脆弱性的宏观效应。利用2005年1季度—2015年1季度数据,基于金融加速器原理检验了利率市场化对我国金融脆弱性的冲击。研究结果表明,面对利率冲击,不同类型商业银行脆弱性不仅存在显着差异的宏观效应,并且这种宏观效应还呈现出显着的非线性、非对称性差异特征。相应的政策含义是央行在货币政策尤其是利率政策的制定和实施过程中,应该根据外部融资溢价的状态相机抉择,采取差异化不对等的操作手段,以提高货币政策的精准性、有效性和全面性。再次,基于我国经济现实,同时放松“完美银行”和企业同质性的完美假设,将商业银行对不同企业的“二元”信贷政策引入DNK-DSGE模型,选取2006年1季度—2015年4季度数据实证考察我国金融脆弱性的宏观效应及其表现特征。研究结果表明,由于我国金融市场的不完美、金融摩擦的存在,金融脆弱性的宏观效应在我国确实存在。同时随着金融市场约束条件的不同,金融脆弱性的宏观效应显着性存在差异。由于放松了“完美银行”假设,银行不再是无资产约束的“完美”个体,外界微小冲击通过银行资产负债表和企业资产负债表双重扩大(收缩)机制,使得宏观效应更加显着,但是又由于我国典型的银行信贷“二元”错配的存在,造成了我国整体经济主体外部融资风险升水的杠杆率弹性被低估,对宏观效应又具有一定的冲抵效应;信贷错配和金融脆弱性特征叠加DNK-DSGE模型下宏观效应面对外部冲击存在显着差异,尤其是货币政策调控效果存在显着差异,信贷错配和金融脆弱性特征叠加DNK-DSGE模型下货币政策对通货膨胀调控效果最好,对总产出调控效果欠佳;信贷错配和金融脆弱性特征叠加的DNK-DSGE模型下,外界对经济冲击的宏观效应具有传递性和持续性,并且这种持续性会延长1-2个季度。此外,基于宏观效应的金融脆弱性,区分了货币政策目标是否包含金融稳定两种情况。在分析传统货币政策框架不包含金融稳定目标时,借鉴Ball模型,构建了资产价格波动与货币政策反应之间的理论模型。模型表明,央行实施货币政策进行宏观调控采取的最优利率不仅取决于当期的产出与通胀缺口,同时还取决于资产价格变化及其随机扰动项,并选取2009年4季度—2016年3季度数据进行了实证分析。基于上述理论与实证分析,就我国传统货币政策框架选择进行了探讨,并在此基础上提出了货币政策干预资产价格波动的相应策略。在分析新货币政策框架包含金融稳定目标时,通过对Agur (2009)、Ague and Demertzis (2010)模型框架进行修正与扩展,详细分析金融稳定对中央银行货币政策规则的影响。结果表明:如果中央银行的货币政策规则不考虑金融稳定目标,将导致最优利率出现系统性的低估,造成这种低估的原因或许在于未能长远考虑金融脆弱性所带来的通胀成本和潜在产出损失,造成货币政策决策的狭隘性与滞后性。因此考虑现实的金融脆弱性,现行的货币政策目标应该纳入金融稳定。最后,利用2006年1季度—2016年1季度数据,通过区分耐心家庭和非耐心家庭,考虑金融脆弱性现实,引入金融加速器机制,构建了封闭经济条件下的DNK-DSGE模型,分别考察了传统外部冲击与非传统外部冲击对经济具有怎样的宏观效应以及央行在面对金融脆弱性的宏观效应时采取何种宏观政策协调搭配。模拟结果表明,当经济面临金融和房地产需求等非传统外部冲击时,在考虑了金融脆弱性特征后,经济冲击的宏观效应响应时间更长,经济中最大冲击出现的时间比未考虑金融脆弱性情况下的冲击延后2-3个季度,这意味着由于考虑了金融脆弱性特征,增强了金融加速器作用,外部冲击的宏观效应更具持续性。同时模拟结果发现,在传统的外部冲击下单一的货币政策能有效防范经济的波动,在非传统的外部冲击下,宏观审慎政策与货币政策的协调搭配能有效防范经济的剧烈波动。论文主要创新之处:第一,通过构建FCI合成指数作为市场多种资产价格的代理变量,分析多种资产价格波动对金融脆弱性的联合影响,弥补了传统使用单一资产价格的不足;第二,基于利率市场化理论,首次将银行同业拆借市场纳入分析框架,检测我国金融脆弱性的宏观效应,并基于我国商业银行不同市场结构,首次对不同类型商业银行的宏观效应是否存在显着差异性进行实证检验;第三,同时放松了“完美银行”和企业同质的隐含假设,考虑了企业信贷错配下的金融脆弱性的宏观效应,使DNK-DSGE模型更加符合现实经济,增强了理论模型的解释力;第四,放松“完美银行”隐含假设和考虑金融脆弱性特征假设下构建了DNK-DSGE模型,区分检验传统外部冲击和非传统外部冲击对经济冲击所产生的宏观效应,以及在这种宏观效应下,中央银行如何进行宏观政策协调搭配,以寻求经济在应对不同外部冲击时的最优政策选择。
陈欢[4](2014)在《影子银行体系及其对商业银行稳定性的影响》文中进行了进一步梳理金融危机爆发后的短短数年间,中国影子银行的规模越来越大,引起学术界和监管层的广泛关注。影子银行与商业银行体系之间存在着千丝万缕的联系,影子银行对我国商业银行稳定性产生了巨大的影响,其中既有积极的一面也有消极的一面。因此,深入研究影子银行体系与银行稳定性的关系并降低影子银行对银行体系的影响,具有重要的研究意义。基于相关理论分析,本文收集整理1987-2013年间数据,运用实证方法研究我国影子银行对商业银行稳定性的影响。首先,根据影子银行与商业银行之间的关系,将我国影子银行分为三类:银行体系内部的影子银行、银行体系外部的影子银行、银行内外部结合的影子银行,再分别选取理财产品、未观测信贷、信托资产和委托贷款作为三类影子银行的典型代表,并分别测算各部分规模,加总作为中国影子银行的总体规模,再选取“影子银行绝对规模/当年GDP”作为影子银行规模的相对值。其次,运用综合指标法,选取银行存款、银行对非政府部门贷款和银行国外净资产为先行指标构建IBSS指标体系来测度商业银行稳定性,在构建IBSS指标时,本文采用了变异系数法设定权重,很好的避免了由于人的主观因素形成的偏差,使结果更具客观性。再以银行稳定性指数IBSS为因变量,宏观经济指标为自变量,建立两者之间的回归方程,通过Forward Wald方法逐步选择变量进入回归方程,结果发现,M2增长率和固定资产增长率这两个变量通过显着性检验进入回归方程。最后,以IBSS作为因变量,影子银行相对规模和影子银行相对规模的平方作为自变量,M2增长率和固定资产增长率作为控制变量,建立它们之间的非线性多元回归方程。本文的结论是影子银行相对规模对商业银行稳定性的影响是非线性的,商业银行稳定性与影子银行相对规模的一次项呈负相关,次项呈正相关,两者之间存在“U”型阀值关系。这个阀值为54.02%,即当影子银行规模小于54.02%时,随着影子银行相对规模的扩大,商业银行体系稳定性提升;当影子银行相对规模大于54.02%后,其规模的继续扩大将会导致商业银行体系稳定性的下降。可见,影子银行规模对我国银行稳定性影响不是简单的促进和阻碍,它具有两面性,在影子银行规模控制在一定范围内时,它有利于商业银行稳定性,但在超过临界值时,对商业银行的稳定性产生负面影响。根据以上结论,本文指出要通过引导影子银行适度发展、构建影子银行体系审慎的监管框架、健全金融法律法规等多种措施,引导其规范化、阳光化发展,从而降低影子银行对商业银行稳定性的负面影响。
李蛟[5](2012)在《日本银行业国际竞争力变化研究》文中进行了进一步梳理1955年日本进入经济高速增长时期,从1955年至1973年,年均实际经济增长率高达9.3%,在1968年其经济总量超过原联邦德国,成为仅次于美国的资本主义世界第二经济大国。伴随着经济的高速增长,日本银行业国际竞争力也奠定了雄厚的资本基础。20世纪80年代金融自由化和金融全球化日益发展,日本在金融领域逐步放松一些规制促进了其金融国际化的发展。日本金融机构开始大举进入海外,促使东京国际金融市场的地位大大提高,日元走向国际化。1986年末,日本商业银行的海外资产已占其资产总额的20%,国际业务收入占总收入的比重达到了22%。整个20世纪80年代,日本银行业全行业实现大规模盈利;全球银行产业的利润主要来自日本银行,这让欧美竞争对手望尘莫及。20世纪90年代初“泡沫经济”崩溃,日本经济陷入了长期萧条。但是,国际银行业掀起的并购浪潮促使日本银行业在这次变革中规模更加扩大。1992年,排在世界前九位的商业银行均为日本所有,世界前五十家商业银行中也有近一半(22家)是日本的银行。1994年,日本银行业在这两项中所占位置有所减少,但世界前六大商业银行仍为日本所有;在全世界银行业总资产中,日本占了近40%。1995年“住专事件”这一导火索暴露了日本银行业的巨额不良债权问题,日本银行业的国际竞争力由此急转直下。从1992年至2002年这10年间,日本的银行已处理了大约90万亿日元左右的不良债权,这一数额己达到20世纪80年代后半期日本经济“泡沫”繁荣时银行所增加贷款额的80%。“泡沫经济”崩溃使得日本银行业累积了巨额不良债权,日本银行业国际竞争力大幅削弱,将日本经济拖入了长期萧条泥潭而难以自拔。日本金融当局并没有从1997~1998年东南亚金融危机和1998年日本“金融大爆炸”之中切实理清日本银行业危机的深层原因,始终在制度疲劳和制度惯性形成的路径依赖以及政府作用之间找寻解决出口。这种牵制作用体现在政府出台的各种处理措施、改革方案和政策对策方面都不能取得预期的效果,最终拖延了时间和贻误了最佳时机,使得日本银行业国际竞争力一蹶不振。2008年国际金融危机以及随后延伸演化且日趋恶化的欧洲主权债务危机,使得日本政府疲于应对外部冲击而相应推迟了国内的改革,这也阻碍了日本银行业国际竞争力的提升。通过梳理日本银行业的形成与发展历程,可以从中找寻出其国际竞争力兴替的演化路径、深层原因和生成机制,这对于中国金融深化进程中提升商业银行国际竞争力、防范金融风险和维护国家金融安全具有重要的战略意义。本文分为7章。第1章为导论。本章主要论述选题的理论意义和现实意义,并在此基础上梳理和评述相关国内外文献,而后进一步探讨论文的逻辑结构和主要研究方法,最后指出本文的创新和不足之处。第2章为银行业国际竞争力理论及其评价标准。本章首先介绍银行业国际竞争力及其相关理论,然后阐述银行业国际竞争力的评价标准,最后介绍银行业国际竞争力的评价体系。第3章为日本银行业国际竞争力形成与发展的历史变迁。本章日本银行业国际竞争力的发展变化划分为由弱变强和由强变弱两个演变阶段进行详细梳理。在日本银行业国际竞争力由弱变强的演变中,文章进一步从经济萌芽和起飞时期(1955年以前)、经济高速增长时期(1955~1973年)和经济低速或稳定增长时期(1974~1985年)三个阶段分别进行展开;在日本银行业国际竞争力由强变弱的演变中,文章进一步从泡沫经济时期(1986~1990年)和经济长期萧条时期(1991年~至今)两个典型阶段展开论述。第4章为导致20世纪90年代中期以来日本银行业国际竞争力变化的宏观动因。本章从国际环境和国内环境两大方面进行分析:在国际环境分析方面,主要围绕跨国并购浪潮高涨、国际资本流动规模急剧膨胀、全球经济失衡与金融危机和新资本协议四个方面进行详细论述;在国内环境分析方面,主要集中在国内生产总值(GDP)增长率下降、流动性陷阱和量化宽松政策、日元持续升值和“住专事件”五个方面进行展开。第5章为导致20世纪90年代中期以来日本银行业国际竞争力变化的微观动因。本章论述导致日本银行业国际竞争力下降的银行自身原因,这一部分主要从银行特许权价值、治理结构、内部控制和审计监管四个方面展开论述。第6章为导致20世纪90年代中期以来日本银行业国际竞争力削弱的生成机制。本章将日本银行业国际竞争力削弱的生成机制归结为两大方面:一是制度疲劳和制度惯性形成的制度僵化“硬约束”;二是政府作用弱化形成的“软约束”。“硬约束”体现了制度变迁所具有的路径依赖属性,制度惯性和制度疲劳使得日本银行业和企业之间的利益纽带难以割舍,这样会增加银行不良资产的存量积累;“软约束”体现了政府在经济中主导作用的弱化,从“政府主导型经济”转向“市场主导型经济”过程中原来经济鼎盛时期的强政府作用被经济萧条时期的弱政府作用所替代,这样在处理银行业巨额不良资产等重大问题上极易贻误时机而陷入恶性循环泥潭难于自拔。第7章为结论和启示。本文的结论归结为三个方面:(1)日本银行业国际竞争力的兴衰变化反映了日本经济从高速增长、泡沫经济转向长期萧条的内生演化路径;(2)日本银行业国际竞争力的兴衰变化具有深刻的宏观动因和微观动因;(3)制度僵化和政府作用弱化共同促成20世纪90年代中期以来日本银行业国际竞争力由盛及衰的变化。日本银行业国际竞争力的兴衰变化对于中国银行业的发展具有重要的启示:(1)实施基于Basel III的新资本监管标准,增强中国银行体系的稳健性和风险可控性;(2)构建价值创造导向的商业银行内部控制体系;(3)强化商业银行内部控制与内部审计的互动;(4)信息披露与外部监管的强化约束有助于夯实中国银行业国际竞争力的基础。
张磊[6](2012)在《哈尔滨银行不良贷款管理研究》文中认为不良贷款问题是各金融机构共同面临的一个难点问题,在经济快速发展的今天,虽然银行的不良贷款实现双降,不良贷款率与不良贷款额呈现出历史的最好水平,但金融危机却如“幽灵”般伴随着整个金融市场的发展,金融系统的脆弱性再次体现出来,内外部不良贷款反弹压力进一步增大,严重影响了银行的健康发展。哈尔滨银行是一家刚刚实现跨区域经营向全国性股份制转型的商业银行。在不良贷款管理上借鉴了国有商业银行的改制经验,经过重组、剥离、转让等方式成功摆脱了历史不良贷款包袱,在近年取得了快速的发展。本文基于大量的实践和深入研究,从哈尔滨银行不良贷款业务管理入手,分析了其形成原因及国内外同业的清收处置模式,归纳总结了哈尔滨银行开展不良贷款业务管理上存在的问题与机遇,从业务实际分析出发结合对国内银行资产保全部门工作流程的研究,结合商业银行的信息系统建设特点,提出了哈尔滨银行资产保全系统的解决方案,实现资产保全业务的规范化、标准化,并提出相关发展对策及建议,力求哈尔滨银行不良贷款业务管理工作实现健康有序的发展,为哈尔滨银行小额贷款特色业务提供有效的清收保障机制。
朱莉莉[7](2011)在《基于银行脆弱性的金融加速器机制研究》文中指出20世纪90年代以来,在经济虚拟化与金融全球化大背景下,现代经济周期中的金融特征日益凸显:金融活动一方面成为促进经济增长的重要因素,但另一方面,金融危机随时可能诱发,造成经济急剧动荡甚至严重衰退。为什么微小的金融冲击能引致巨大的宏观经济波动,是值得研究的问题。然而,传统经济周期理论始终无法就金融在经济周期中的作用提供令人信服的解释,因此,亟需新的理论来解释“小冲击大波动”的成因与机理。本文在金融经济周期的研究背景下,以“金融加速器机制”为研究主题,运用随机一般均衡方法(DSGE),探讨金融冲击与经济波动的传导机制。全文突破传统金融加速器机制单一企业视角’的研究范畴,沿着“企业——银行——两者互动”的分析思路,强调“银企双方”的资产负债表渠道,力图探究以下三个紧密联系的问题:第一,在传统金融加速器机制下,外生金融冲击如何直接影响企业投资?第二,金融冲击如何在银行部门作用下自我放大并影响银行脆弱性?第三,金融冲击如何通过作用于银行系统并进而影响企业投资,换言之,微小金融冲击引致巨大经济波动的机制是什么以及如何借助上述机理熨平宏观经济波动。本文依次从企业与银行两个维度展开研究。首先,从企业维度,明确界定并验证企业“资产负债表”不同内容——“净资产”和“融资杠杆”在冲击传导机制中的具体表现,这是传统金融加速器机制成立的微观基础;其次,从银行维度,剖析以顺周期杠杆率、资产价格和流动性构成的“棘轮效应”为核心的银行金融加速器机制,检验上述机制运行的自我执行条件以及对银行脆弱性的影响;最后,通过构建一个含银行违约概率的动态随机一般均衡模型,详细考察上述两个子系统的联动性,揭示一个包含银行和企业双重资产负债表的“广义金融加速器机制”,并总结其与传统金融加速器机制的异同。本文运用理论分析、计量检验与数值模拟等方法,主要得出以下研究结论:(1)传统金融加速器机制的资产负债表渠道其实质是由“净资产”的放大效应和“融资杠杆”的加速效应共同组成。金融冲击引起企业净资产成倍数变动,并触发企业净资产、外部融资升水和融资杠杆之间的“棘轮效应”,进而持续改变企业投资规模,最终加剧经济波动,这构成了传统金融加速器机制的微观机理。经验研究结论进一步表明,2000-20]0年间我国制造业广泛存在“净资产效应”与“融资杠杆效应”,有力地支持了上述微观机理。由于上述传导侧重企业资产负债表,因此也称“狭义金融加速器机制”或“企业视角下的金融加速器机制”。(2)外生冲击在金融系统作用下具有自我放大和增强功能,并极大地影响了银行体系的脆弱性。银行顺周期资本负债管理模式下资产价格、杠杆率和流动性三者形成的“棘轮效应”是上述放大机制的核心。经验研究表明目前中国银行业已具备上述机制自我执行的条件,杠杆率对银行违约概率存在正向作用。由于上述机制侧重银行资产负债表,因而,称之为“银行视角下的金融加速器机制”。(3)在上述两个子系统共同作用下,外生冲击不断自我放大,并加速恶化企业投资规模,引起经济动荡。银行和企业的双重资产负债表是整个放大机制的核心,银行内化预期违约损失后确立的企业融资契约是两大子系统间的桥梁。仿真结果进一步表明,银行脆弱性对金融加速器效应起到正向放大作用,职能部门应及时掌握和调整银行系统脆弱状态,以便选择货币政策和金融监管执行的最佳时间点。由于上述机制考虑银行与企业的双重资产负债表,因此,称为“广义金融加速器机制”。与“传统金融加速器”机制相比,“广义金融加速器机制”突出了银行脆弱性在金融冲击传导过程中的作用。本研究突出的创新体现在以下三个方面:第一,突破传统金融加速器机制只关注企业视角的研究范畴,放松“银行完美”的假设前提,指出“冲击——银行——企业”这一传导机制的逻辑基础与现实依据,进而构建了一个同时包含银行与企业双重资产负债表的广义金融加速器理论框架;第二,对传统金融加速器放大机制进行了更为细化的研究,明确区分资产负债表中的“净资产”和“融资杠杆”在冲击传导过程中的不同反应,验证了金融加速器机制实质上是由“净资产”的放大作用与“融资杠杆”的加速作用共同决定;第三,将Merton (1974)违约概率模型首次应用于测算我国银行业的脆弱性,动态地反映银行系统脆弱性,并解决了传统指标法度量银行脆弱性所带来的指标不统一和变量自相关问题,为全面评价银行脆弱性提供了可实现的研究路径。
刘静[8](2011)在《我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究》文中指出我国加入WTO后,随着市场化开放程度的加深,银行体系也面临着严峻的挑战,保证我国银行体系的稳健运行成为我国经济继续健康发展的重要工作。虽然我国未曾发生过银行危机事件,但事实证明,银行体系的脆弱性往往是引发危机的关键因素。因此,认识我国银行体系脆弱性程度及其成因,防范和化解银行危机,构建预防危机的安全系统具有重要的现实意义。本文首先对国内外的相关文献进行了综述,对脆弱性概念做出了明确的界定。然后对我国近年来银行风险事件进行了回顾和整理,并对我国银行体系现状分别从不良贷款率、资本充足率、资本流动性及盈利能力进行了详尽的阐述,继而从我国宏观环境背景及银行体系的内生机制对这种现状及影响因素进行了深入的分析。本文的核心部分是在借鉴国内外现有研究的基础上,结合我国银行体系现状,选取我国银行体系脆弱性指标,对我国银行体系脆弱性进行了综合度量。本文选取了1988—2009年间宏观经济指标及微观金融指标,计量研究发现所选指标与我国银行体系脆弱性保持着长期均衡的因果关系。最后,本文根据理论分析与实证结果,从银行体系外部宏观环境和自身经营管理两个方面提出了相应的对策建议。
陈璐[9](2010)在《我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究》文中提出经过中国银行业这些年的改革与创新,国内商业银行的不良贷款率大大下降,不良贷款问题似乎正在逐步得到缓解。然而,中国东方资产管理公司研发中心在09年发布的不良资产市场调查报告中认为,商业银行不良贷款规模将增加。从银监会公布的统计数据可以看出,尽管这些年四大商业银行对不良贷款进行了剥离,但是从其绝对数额和其占贷款比例方面来看,都依然让人担忧。本文认为,进一步分析不良贷款影响因素并找出对关键影响因素的治理措施是解决不良贷款问题的关键。文章首先阐述国际国内关于不良贷款理论概述,接着对不良贷款的国际国内的相关理论文献加以解释,并采用2005年一季度到2009年四季度国内商业银行数据,根据我国商业银行自身特点,选用国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量(广义M2)和股票价格指数(上证综合价格指数).七个宏观经济指标进行主成分回归建模,分别运用相关性分析、主成分回归等方法对不同影响因素进行实证分析。研究结果显示:宏观经济因素与不良贷款余额负相关。其中,财政收入及进出口总额的增加对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%的上面两项将会导致不良贷款平均降低0.034%和0.027%。并且,宏观经济因素的七个指标对不良贷款的降低有正向的促进作用。因此,在操作层面上,可以通过发展经济,增加财政收入、改善国内商业银行的外部信用环境等措施来降低商业银行的不良贷款。
李博[10](2009)在《日本公司治理契约关系变革研究》文中提出上世纪90年代初,伴随着“泡沫经济”的破灭,日本陷入了长期的经济萧条。经济的长期停滞以及体制弊端引发了包括公司治理在内的日本经济体制的一系列变革,日本公司治理变革也成为备受理论研究和实践关注的焦点。加强日本公司治理变革的研究,不但可以丰富公司治理理论的研究,还可以推进人们对制度变迁的认识;不但可以提高对日本公司治理变革实践的解释能力,还可以对同处东方文化背景下又正值转轨阶段的我国公司治理改革提供有价值的经验借鉴。关于日本公司治理变革的研究成果很多,但研究结果大相径庭。为了进一步揭示日本公司治理变革的实质,论文以“契约关系变革”为切入点,运用契约理论、利益相关者理论和制度变迁理论来研究日本公司治理的变革。这一研究视角不但有利于揭示公司治理的契约本质,还有助于动态地解释变革过程,而且还为公司治理研究提供一种有益的方法——分立式研究结构。公司治理是一系列契约的集合,是与公司利益相关的各契约方在平等博弈的基础上形成的权力制衡体系。本文从股东与经营者的契约关系、公司与债权人的契约关系、公司与雇员的契约关系、交易企业间的契约关系四个层面研究日本公司治理的变革,并按照“契约环境变化——契约矛盾凸显——契约变革实践——契约变革绩效”的框架展开分析。经过系统研究,发现日本公司治理的契约关系已经由封闭转向开放,由重视协调转向重视竞争,具体表现为如下方面变革:(1)契约关系的产权基础明显变化:企业间相互持股不断减少,银行持股持续下降,个人持股比例上升,国内外机构投资者投资比例大幅增长;(2)契约结构明显调整:法律明确许可公司可以在日本传统的“二元水平制”结构和英美“一元制”结构以及融合形成的第三种结构之间自由选择,使股东与经营者的契约结构呈现多样化形态。在契约结构调整中,董事会决策机制、监事会监督机制得到不同程度的强化,股东利益回归,对经营者监控作用增强;(3)银行治理功能明显弱化:一方面企业融资渠道拓宽,依靠银行贷款减少;另一方面主银行迫于经营竞争压力,主动减持股份,对企业相机治理的作用降低。企业与银行相对实力的变化使公司与债权人的关系趋向松散与开放;(4)终身雇佣关系逐渐松动:终身雇佣制的传统虽然仍旧存在,但适用范围逐渐缩小,年功序列制发生改变,业绩主义、能力主义逐渐提升,雇佣形式、工资体系等雇佣契约也呈现多样化;(5)企业间关系明显调整:大企业间相互持股关系松动,中小企业与大企业的下包关系也被削弱,企业间的关系由封闭走向开放,竞争力量不断扩大。但应该注意的是,这些变化对日本所有企业的影响是不一样的。日本出现了公司治理类型多样化的趋势,不仅存在传统类型的企业,也存在市场化融资和关系型雇佣相融合的企业,还有关系型融资和市场化雇佣相融合的企业。融合型企业表现出较高的公司治理绩效。尤其市场化融资和调整后的关系型雇佣(终身雇佣与业绩工资并存)相融合的企业,显示出非凡的国际竞争力。基于上述变化,可以得出日本公司治理契约关系变革的基本结论,即日本公司治理正在发生出乎人们预料的变革。当然,这一变革并不是对传统公司治理契约的全面否定,也并没有向英美公司治理模式单向趋同,而是在更高的层次上形成了新的制度均衡。日本公司治理的变革实践对我国公司治理改革具有重要的借鉴意义。
二、银行脆弱度的测定和脆弱的日本银行体系之生成机制与展望(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、银行脆弱度的测定和脆弱的日本银行体系之生成机制与展望(论文提纲范文)
(1)泉州市A银行不良贷款的成因及应对策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景与意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1 商业银行不良贷款概述 |
1.2.2 商业银行不良贷款影响因素研究 |
1.2.3 商业银行不良贷款处置对策研究 |
1.2.4 文献评述 |
1.3 研究内容与技术路线 |
1.3.1 主要研究内容 |
1.3.2 主要研究方法 |
第2章 相关理论基础 |
2.1 不良贷款的界定 |
2.2 不良贷款的分级 |
2.3 不良贷款的识别 |
2.3.1 商业银行不良贷款的主要识别方式 |
2.3.2 银行内部控制和合规管理 |
2.4 国内外对不良贷款的应对措施 |
2.4.1 国外银行不良贷款处置方法 |
2.4.2 国内不良贷款处置方法 |
2.4.3 借鉴国内外不良贷款处置优秀经验 |
第3章 A银行不良贷款的现状分析 |
3.1 A银行简介 |
3.2 泉州经济技术开发区商业银行不良贷款现状 |
3.3 A银行总体存贷及不良贷款现状 |
3.3.1 A银行存贷现状 |
3.3.2 A银行不良贷款现状 |
3.3.3 A银行不良贷款性质 |
3.3.4 A银行不良贷款拨备覆盖率情况 |
第4章 A银行不良贷款的成因分析 |
4.1 外部原因 |
4.1.1 泉州经济技术开发区企业的高负债运营模式 |
4.1.2 债务人产生的信用道德风险 |
4.1.3 非法集资现象的影响 |
4.1.4 互保企业牵连的影响 |
4.1.5 国家对商业银行债权保证制度不完善 |
4.1.6 泉州开发区缺乏对口的监管部门 |
4.2 内部原因 |
4.2.1 信用风险度量方法较为落后 |
4.2.2 任务指标压力过大导致忽略风险 |
4.2.3 信贷人员合规意识不强 |
4.2.4 缺乏专业化团队处置不良贷款 |
4.2.5 对抵质押物管理不善和信息不透明 |
4.3 A银行不良贷款产生原因的评价 |
第5章 A银行不良贷款的应对策略 |
5.1 寻求政府帮助 |
5.2 帮扶优质企业 |
5.3 引入信用评分KMV模型 |
5.4 优化银行内部管理 |
5.5 完善贷前贷后工作 |
5.6 建设专业不良处置团队 |
第6章 研究结论与展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 不足之处与展望 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
个人简历 |
(2)A银行不良贷款的成因及对策研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 防范和化解金融风险 |
1.2.2 改良企业经营结构和增强国有企业竞争力 |
1.2.3 维护A银行良性发展 |
1.3 文献综述 |
1.3.1 国外研究现状及成果 |
1.3.2 国内研究现状及成果 |
1.3.3 文献评述 |
1.4 研究的主要内容及方法 |
1.4.1 研究的主要内容 |
1.4.2 主要研究方法 |
第二章 相关理论基础 |
2.1 不良贷款的界定 |
2.2 不良贷款的分级 |
2.2.1 以会计准则划分不良贷款 |
2.2.2 以五级分类法划分不良贷款 |
2.3 银行不良贷款的识别 |
2.4 银行内部控制和合规管理 |
第三章 A银行不良贷款的现状及成因分析 |
3.1 A银行简介 |
3.2 A银行所在地A市现状 |
3.3 A银行的存贷及不良贷款现状 |
3.3.1 A银行总的存贷现状 |
3.3.2 A银行的不良贷款现状 |
3.3.3 A银行不良贷款的性质 |
3.3.4 不良贷款拨备覆盖率情况 |
3.4 A银行不良贷款形成原因分析 |
3.4.1 外部原因 |
3.4.2 内部原因 |
3.5 A银行不良贷款产生原因的鱼骨图 |
第四章 国内外不良贷款的处置方法及启示 |
4.1 国外不良贷款处置方法 |
4.1.1 美国不良贷款处置方法 |
4.1.2 日本不良贷款处置方法 |
4.1.3 波兰不良贷款处置方法 |
4.2 国内不良贷款处置方法 |
4.3 国内外不良贷款处置方法带来的启示 |
4.3.1 不良贷款的处置离不开政府的支持 |
4.3.2 建立成熟的法律体系 |
4.3.3 从欠贷企业入手并提高其经营效益 |
4.3.4 发展促进不良贷款市场化 |
4.3.5 适合A银行借鉴的方法 |
第五章 A银行不良贷款的化解对策及效果 |
5.1 加强诚信体系建设并寻求政府帮助 |
5.2 救助可救助的企业 |
5.3 引入先进的信用评分模型KMV模型 |
5.4 优化银行内部管理 |
5.4.1 增强风险意识 |
5.4.2 加强对内部控制的保障 |
5.4.3 设置合理的薪酬制度 |
5.4.4 完善贷前调查工作 |
5.4.5 加强贷后管理工作 |
5.5 构建不良贷款管理体系并成立专业化团队 |
5.6 研究对策的实施效果 |
第六章 研究结论与展望 |
6.1 本文的研究结论 |
6.2 不足之处与展望 |
参考文献 |
附录 对A银行高管访谈提纲 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 |
致谢 |
(3)基于宏观效应的金融脆弱性:理论与实证(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 选题背景与意义 |
1.2 研究内容与研究目标 |
1.2.1 研究内容 |
1.2.2 研究目标 |
1.3 概念界定 |
1.3.1 金融脆弱性 |
1.3.2 宏观效应 |
1.3.3 金融资产 |
1.3.4 金融资产价格波动 |
1.4 研究思路与研究方法 |
1.4.1 研究思路 |
1.4.2 研究方法 |
1.5 创新之处与研究不足 |
1.5.1 创新之处 |
1.5.2 研究不足 |
本章小结 |
2 文献综述 |
2.1 金融脆弱性本质与根源 |
2.2 金融脆弱性成因 |
2.3 金融脆弱性的宏观效应 |
2.4 金融脆弱性与宏观政策 |
2.4.1 金融脆弱性与货币政策 |
2.4.2 金融脆弱性与宏观审慎政策 |
2.5 文献简评 |
本章小结 |
3 金融脆弱性的一般理论 |
3.1 引言 |
3.2 资产价格波动理论 |
3.3 利率市场化理论 |
3.4 信贷顺周期理论 |
本章小结 |
4 资产价格波动与金融脆弱性 |
4.1 引言 |
4.2 基本模型 |
4.3 实证研究设计 |
4.3.1 变量选取与数据说明 |
4.3.2 计量模型设立 |
4.4 实证结果分析 |
4.4.1 多元回归分析 |
4.4.2 VAR模型分析 |
4.5 研究结论和政策建议 |
本章小结 |
5 利率市场化与金融脆弱性的宏观效应 |
5.1 引言 |
5.2 理论模型 |
5.3 实证研究设计 |
5.3.1 实证模型与变量说明 |
5.3.2 样本选取与数据来源 |
5.4 实证结果分析 |
5.4.1 回归结果分析 |
5.4.2 模型稳健性检验 |
5.5 研究结论和政策建议 |
本章小结 |
6 信贷错配与金融脆弱性的宏观效应 |
6.1 引言 |
6.2 考虑金融脆弱性的银行与企业最优行为分析 |
6.2.1 违约概率与银行最优契约安排 |
6.2.2 违约概率与企业最优投资规模 |
6.3 DSGE基本模型、数据及指标说明 |
6.3.1 模型描述 |
6.3.2 指标解释 |
6.3.3 数据说明 |
6.4 模型检验与参数估计 |
6.4.1 参数校准 |
6.4.2 参数估计 |
6.4.3 模型检验 |
6.5 模拟结果及分析 |
6.6 研究结论和启示 |
本章小结 |
7 基于宏观效应的金融脆弱性与货币政策框架 |
7.1 引言 |
7.2 不考虑金融稳定目标的货币政策框架 |
7.2.1 货币政策干预资产价格理论模型分析 |
7.2.2 实证分析 |
7.2.3 传统货币政策框架扩展 |
7.2.4 货币政策应对资产价格波动策略 |
7.3 考虑金融稳定目标的货币政策框架 |
7.3.1 纳入金融稳定的货币政策框架理论模型 |
7.3.2 央行实现金融稳定目标的政策策略 |
本章小结 |
8 基于宏观效应的金融脆弱性与宏观政策协调搭配 |
8.1 引言 |
8.2 考虑银行脆弱性的银行与借款者最优行为分析 |
8.2.1 违约概率与银行最优契约安排 |
8.2.2 违约概率与企业最优投资规模 |
8.3 DNK-DSGE基本模型、数据及指标说明 |
8.3.1 模型描述 |
8.3.2 数据分析 |
8.3.3 参数设定 |
8.3.4 模型检验 |
8.4 模拟结果及分析 |
8.5 研究结论与政策建议 |
本章小结 |
9 研究结论与工作展望 |
9.1 研究结论 |
9.1.1 资产价格波动与金融脆弱性研究结论 |
9.1.2 利率市场化与金融脆弱性宏观效应研究结论 |
9.1.3 信贷错配与金融脆弱性宏观效应研究结论 |
9.1.4 基于宏观效应的金融脆弱性与货币政策研究结论 |
9.1.5 基于宏观效应的金融虚弱性与宏观政策协调搭配研究结论 |
9.2 工作展望 |
9.2.1 关于跨境资本流动对金融脆弱性的影响 |
9.2.2 关于资产价格波动对不同性质金融脆弱性的影响 |
参考文献 |
致谢 |
(4)影子银行体系及其对商业银行稳定性的影响(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
第一节 研究背景 |
第二节 研究目的与意义 |
第三节 研究的思路与研究方法 |
第四节 可能的创新点与不足之处 |
第二章 文献综述 |
第一节 影子银行研究综述 |
第二节 商业银行稳定性研究综述 |
第三节 影子银行对商业银行稳定性影响研究综述 |
第三章 我国影子银行体系研究 |
第一节 各部分影子银行 |
第二节 我国影子银行总体规模 |
第四章 影子银行对商业银行稳定性的作用机制分析 |
第一节 商业银行稳定性的理论基础 |
第二节 我国影子银行对商业银行稳定影响的机制分析 |
第五章 影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证分析 |
第一节 指标体系的选取 |
第二节 实证分析 |
第六章 结论与建议 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间的科研经历 |
致谢 |
(5)日本银行业国际竞争力变化研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
Abstract |
第1章 导论 |
1.1 选题背景和研究意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题的理论意义和实践意义 |
1.2 文献综述 |
1.2.1 日本银行业国际竞争力的宏观视角 |
1.2.2 日本银行业国际竞争力的微观视角 |
1.2.3 日本银行业国际竞争力的实证研究 |
1.2.4 对相关文献的总结和评价 |
1.3 论文的主要结构和研究方法 |
1.3.1 论文的主要结构 |
1.3.2 论文的主要研究方法 |
1.4 论文的主要创新和存在的不足 |
第2章 银行业国际竞争力的构成要素与评价体系 |
2.1 银行业国际竞争力及其构成要素 |
2.1.1 国际竞争力与银行业国际竞争力的界定 |
2.1.2 银行业国际竞争力的构成要素 |
2.2 银行业国际竞争力的评价标准 |
2.3 银行业国际竞争力的评价体系 |
2.3.1 IMD 评价体系 |
2.3.2 WEF 评价体系 |
2.3.3 其他评价方法 |
第3章 日本银行业国际竞争力形成与发展的历史变迁 |
3.1 日本银行业国际竞争力由弱变强的演变 |
3.1.1 经济萌芽和起飞时期(1955 年以前) |
3.1.2 经济高速增长时期(1955~1973 年) |
3.1.3 经济稳定增长时期(1974~1985 年) |
3.2 日本银行业国际竞争力由强变弱的演变 |
3.2.1 泡沫经济时期(1985~1990 年) |
3.2.2 经济长期萧条时期(1991 年以来) |
第4章 导致日本银行业国际竞争力变化的宏观动因 |
4.1 国际环境分析 |
4.1.1 跨国并购浪潮高涨 |
4.1.2 国际资本流动规模急剧膨胀 |
4.1.3 全球经济失衡和国际金融危机 |
4.1.4 新资本协议 |
4.2 国内环境分析 |
4.2.1 国内生产总值(GDP)增长率下降 |
4.2.2 流动性陷阱与量化宽松货币政策 |
4.2.3 日元持续升值 |
4.2.4 “住专”事件——日本银行业危机的导火索 |
第5章 导致日本银行业国际竞争力变化的微观动因 |
5.1 银行特许权价值持续下降 |
5.2 银行治理结构未及适时调整 |
5.2.1 主银行作用不断弱化 |
5.2.2 资本市场压力日益上升 |
5.2.3 董事会对外部压力的反应 |
5.2.4 以利益相关者为中心向以股东为中心转变 |
5.3 银行内部控制缺位 |
5.3.1 监管宽容 |
5.3.2 官员“下凡” |
5.4 银行审计监管未尽职约束 |
第6章 日本银行业国际竞争力削弱的生成机制 |
6.1 硬约束——制度僵化 |
6.1.1 制度惯性 |
6.1.2 制度疲劳 |
6.2 软约束——政府作用弱化 |
6.2.1 政府的隐性担保 |
6.2.2 利益集团牵制 |
6.2.3 政策实施的非连续性和不稳定性 |
第7章 结论和启示 |
7.1 结论 |
7.1.1 日本银行业国际竞争力的兴衰变化反映了日本经济兴衰的内生演化路径 |
7.1.2 日本银行业国际竞争力的兴衰变化具有深刻的宏观动因和微观动因 |
7.1.3 制度僵化和政府作用弱化共同促成了日本银行业国际竞争力的削弱 |
7.2 启示 |
7.2.1 增强中国银行体系的稳健性和风险可控性 |
7.2.2 构建价值创造导向的商业银行内部控制体系 |
7.2.3 强化商业银行内部控制与内部审计的互动 |
7.2.4 强化信息披露与外部监管 |
参考文献 |
作者简介及科研成果 |
后记 |
(6)哈尔滨银行不良贷款管理研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究的背景和意义 |
1.2 国内外研究综述 |
1.2.1 国外研究综述 |
1.2.2 国内研究综述 |
1.3 本文研究的主要内容和方法 |
1.3.1 本文研究的内容 |
1.3.2 本文研究的方法 |
第2章 哈尔滨银行不良贷款管理现状及问题 |
2.1 哈尔滨银行概况 |
2.1.1 哈尔滨银行发展历程 |
2.1.2 哈尔滨银行不良贷款业务管理概况 |
2.2 哈尔滨银行不良贷款管理基本情况及存在问题 |
2.2.1 基本情况 |
2.2.2 存在的问题 |
2.3 本章小结 |
第3章 哈尔滨银行不良贷款分析及处置措施借鉴 |
3.1 不良贷款成因分析 |
3.1.1 外部原因 |
3.1.2 内部原因 |
3.2 不良贷款管理系统可行性分析 |
3.2.1 不良贷款管理系统的总体描述 |
3.2.2 不良贷款管理系统的功能分析 |
3.2.3 不良贷款管理系统的作用分析 |
3.3 与同业不良贷款处置比较分析 |
3.3.1 哈尔滨银行不良贷款处置内外部环境分析 |
3.3.2 国外商业银行不良贷款管理比较分析 |
3.4 本章小结 |
第4章 哈尔滨银行应对不良贷款对策及措施 |
4.1 风险控制措施 |
4.1.1 加强不良贷款提前介入处置 |
4.1.2 建立重大问题不良贷款应急预警机制 |
4.1.3 制定不良贷款的风险防控要点 |
4.1.4 搭建与地方政府风险信息共享平台 |
4.1.5 强化和提升清收内控文化水平 |
4.2 创新机制措施 |
4.2.1 加强管理机制手段创新 |
4.2.2 制定科学合理的小额不良贷款清收保障机制 |
4.2.3 完善客户细分的课题研究 |
4.3 IT 技术应用 |
4.3.1 积极开展现状评估与需求分析 |
4.3.2 推进风险资产管理系统的开发 |
4.4 激励考核措施 |
4.4.1 建立责任认定制度 |
4.4.2 完善的清收保全岗位考核 |
4.4.3 对从业人员的激励到位 |
4.5 改进不良贷款处置措施 |
4.5.1 打造清收处置机制 |
4.5.2 多样化市场处置手段 |
4.6 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
后记 |
个人简历 |
(7)基于银行脆弱性的金融加速器机制研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
目次 |
图表目录 |
1 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.1.1 现实背景与意义 |
1.1.2 理论背景与意义 |
1.2 研究框架与内容 |
1.2.1 研究框架 |
1.2.2 内容安排 |
1.3 研究方法 |
1.4 核心概念界定 |
1.5 可能的创新点 |
2 文献综述 |
2.1 引言 |
2.2 经济周期理论中的货币观 |
2.2.1 凯恩斯学派 |
2.2.2 货币主义 |
2.2.3 新古典经济周期 |
2.2.4 简单评述 |
2.3 传统金融加速器理论概述 |
2.3.1 金融加速器的理论背景 |
2.3.2 金融加速器的理论研究 |
2.3.3 金融加速器的实证研究 |
2.3.4 简单评述 |
2.4 金融脆弱性:金融中介视角 |
2.4.1 金融脆弱性的涵义 |
2.4.2 金融脆弱性的度量 |
2.4.3 金融脆弱性的成因 |
2.4.4 简单评述 |
2.5 顺周期性:金融加速器理论发展趋势 |
2.5.1 资本监管的顺周期性 |
2.5.2 资产负债管理的顺周期性 |
2.5.3 简单评述 |
2.6 本章小结 |
3 企业视角下的金融加速器机制 |
3.1 引言 |
3.2 企业视角下金融加速器的机理分析 |
3.2.1 基本模型 |
3.2.2 银行最优借款契约安排 |
3.2.3 企业最优投资规模 |
3.2.4 成本效应的机理研究 |
3.2.5 待检验理论假说 |
3.3 企业视角下金融加速器的经验研究:来自中国制造业的数据 |
3.3.1 数据来源与模型设定 |
3.3.2 变量选择 |
3.3.3 数据描述统计 |
3.3.4 模型检验与回归结果 |
3.4 本章小结 |
4 银行视角下的金融加速器研究 |
4.1 引言 |
4.2 银行视角下金融加速器的机理分析 |
4.2.1 基本模型 |
4.2.2 资产负债管理与杠杆率变化 |
4.2.3 杠杆率与银行违约概率 |
4.2.4 待检验理论假说 |
4.3 我国商业银行违约概率估算 |
4.3.1 估算方法:默顿违约概率模型 |
4.3.2 估算步骤与数据处理 |
4.3.3 估算结果 |
4.4 杠杆效应的实证研究:来自中国商业银行的数据 |
4.4.1 银行顺周期杠杆率的实证分析 |
4.4.2 杠杆率与违约概率的经验考察 |
4.5 本章小结 |
5 广义金融加速器:交互效应 |
5.1 引言 |
5.2 广义金融加速器机制的机理分析 |
5.2.1 BGG模型的拓展 |
5.2.2 违约概率与银行最优契约安排 |
5.2.3 违约概率与企业最优投资规模 |
5.2.4 广义金融加速器微观机制 |
5.2.5 广义金融加速器宏观影响 |
5.3 广义金融加速器机制的实证分析 |
5.3.1 完全对数线性化处理 |
5.3.2 参数设置 |
5.3.3 模拟结果 |
5.4 与传统金融加速器机制异同比较 |
5.5 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 政策建议 |
6.3 论文不足与未来研究方向 |
附录一 |
附录二 |
附录三 |
参考文献 |
攻读博士学位期间科研成果 |
(8)我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 导论 |
1.1 本文选题的背景及意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题意义 |
1.2 国内外文献综述 |
1.2.1 脆弱性概念的界定 |
1.2.2 国外关于银行体系脆弱性理论的综述 |
1.2.3 国内关于银行体系脆弱性问题的综述 |
1.3 本文的研究方法、基本框架与创新之处 |
1.3.1 研究方法 |
1.3.2 论文的基本内容与框架 |
1.3.3 论文的创新之处 |
2 我国银行体系脆弱性分析及其他国家的经验教训 |
2.1 我国银行体系脆弱性的现状分析 |
2.1.1 我国银行体系风险性事件回顾 |
2.1.2 我国银行体系脆弱性的历史考察 |
2.2 我国银行体系的特征 |
2.3 其他国家的经验和教训 |
2.3.1 美国金融危机的经验和教训 |
2.3.2 日本金融脆弱性的经验和教训 |
2.3.3 亚洲国家金融脆弱性的经验和教训 |
2.3.4 小结 |
3 我国银行体系脆弱性生成机制分析 |
3.1 我国银行体系脆弱性的外部冲击机制 |
3.2 我国银行体系脆弱性的内部引发机制 |
4 我国银行体系脆弱性的初步测度研究 |
4.1 国外测定银行体系脆弱性的主要方法 |
4.2 银行体系脆弱性分析的指标选取 |
4.3 我国银行体系脆弱性的测度 |
4.3.1 核心指标的选取 |
4.3.2 单位根检验 |
4.3.3 协整分析 |
4.3.4 格兰杰因果检验 |
4.3.5 小结 |
5 对中国银行体系稳定性改革措施的建议 |
5.1 加强银行体系的自身建设 |
5.2 构建高效的银行监管体系 |
5.3 打造良好的银行运营环境 |
6 结论 |
6.1 本文的主要结论 |
6.2 本文不足及进一步研究方向 |
参考文献 |
致谢 |
(9)我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
1 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.2 国内外研究综述 |
1.2.1 国外关于金融风险分析和不良贷款方面的研究 |
1.2.2 国内关于不良贷款问题的研究 |
1.3 研究方法及文章框架 |
1.3.1 研究方法 |
1.3.2 论文框架及安排 |
1.3.3 论文的创新之处 |
2 不良贷款理论概述 |
2.1 银行不良贷款的概念界定及其分类 |
2.1.1 银行不良贷款的概念界定 |
2.1.2 国际上关于不良贷款的分类方法 |
2.1.3 我国关于不良贷款的分类方法 |
2.2 不良贷款形成的相关理论基础 |
2.2.1 金融脆弱性理论 |
2.2.2 信用论 |
2.2.3 贷款客户关系理论 |
2.2.4 贷款竞争理论 |
2.2.5 贷款勉强理论 |
2.2.6 困境银行经营行为理论 |
2.3 主要概念界定 |
3 我国不良贷款现状及其产生因素分析 |
3.1 我国商业银行不良贷款现状分析 |
3.1.1 我国商业银行不良贷款总体状况概述 |
3.1.2 国有商业银行不良贷款情况介绍 |
3.2 我国商业银行不良贷款产生因素分析 |
3.2.1 宏观因素方面 |
3.2.2 银行(贷款人)方面 |
3.2.3 企业(借款人)方面 |
4 不良贷款宏观影响因素的实证分析 |
4.1 指标的选择及相关经济学说明 |
4.1.1 指标的选择 |
4.1.2 所选指标的经济学说明 |
4.2 研究方法的确定 |
4.3 数据来源 |
4.4 实证研究过程 |
4.4.1 相关性分析 |
4.4.2 共线性诊断 |
4.4.3 主成分回归建模 |
4.4.4 回归方程分析 |
4.5 实证研究结论 |
5 关于对不良贷款管理的策略研究 |
5.1 国外银行不良贷款的处理方式 |
5.1.1 国外处理银行不良贷款的主要方式 |
5.1.2 国外银行处理不良贷款给我们的启示 |
5.2 对我国商业银行不良贷款的管理策略研究 |
5.2.1 政府方面 |
5.2.2 银行方面 |
5.2.3 企业方面 |
6 结论 |
6.1 本文的研究结论 |
6.2 本文的不足及研究展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
附录A 05至09年国内商业银行不良贷款情况表 |
附录B 05至09年国有商业银行与股份制商业银行不良贷款情况表 |
附录C 攻读硕士学位期间的情况 |
(10)日本公司治理契约关系变革研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
绪论 |
0.1 问题的提出 |
0.1.1 选题背景 |
0.1.2 研究意义 |
0.2 研究现状及局限 |
0.2.1 研究现状 |
0.2.2 研究局限 |
0.3 本文研究思路与结构 |
0.3.1 研究思路 |
0.3.2 论文结构 |
1 公司治理契约关系变革的基本理论 |
1.1 公司治理的内涵 |
1.1.1 公司治理内涵的不同解释 |
1.1.2 本文采用的公司治理内涵说明 |
1.2 公司治理与契约理论 |
1.2.1 契约与公司治理 |
1.2.2 公司治理的契约理论与利益相关者理论 |
1.3 契约演进与制度变迁 |
1.3.1 契约与制度 |
1.3.2 契约演进与制度变迁 |
1.4 制度变迁与路径依赖 |
1.4.1 公司治理制度变迁理论 |
1.4.2 公司治理变迁的路径依赖 |
2 日本公司治理契约关系变革的起因 |
2.1 日本公司治理契约关系的形成 |
2.1.1 契约关系形成的背景 |
2.1.2 法人相互持股的形成 |
2.1.3 主银行制的形成 |
2.1.4 终身雇佣制的形成 |
2.2 日本公司治理契约关系的特征及评价 |
2.2.1 契约关系的特征 |
2.2.2 契约关系的优势 |
2.2.3 契约关系的劣势 |
2.3 日本公司治理契约关系变革的动因 |
2.3.1 促进变革的外部因素 |
2.3.2 促进变革的内部因素 |
3 日本股东与经营者的契约关系变革 |
3.1 日本股东与经营者的契约关系特点 |
3.1.1 股东与经营者的一般关系 |
3.1.2 日本股东与经营者的契约关系特点 |
3.2 日本股东与经营者契约关系变革的动因 |
3.2.1 股东与经营者契约关系的内在矛盾 |
3.2.2 股东与经营者契约环境的变化 |
3.3 日本股东与经营者契约关系变革的实践 |
3.3.1 股东与经营者契约关系的基础——股权结构的变革 |
3.3.2 股东与经营者契约关系内容的变革 |
3.4 日本股东与经营者契约关系变革的特点与绩效 |
3.4.1 股东与经营者契约关系变革的特点 |
3.4.2 股东与经营者契约关系变革的绩效 |
4 日本公司与债权人的契约关系变革 |
4.1 主银行制及其功效 |
4.1.1 主银行制内容 |
4.1.2 主银行制功效 |
4.2 主银行制变革动因 |
4.2.1 主银行制外部环境的变化 |
4.2.2 主银行制内在缺陷的凸显 |
4.3 银企关系的变化 |
4.3.1 银企关系变革的表现 |
4.3.2 银企关系变革的结果 |
4.4 新型债权人的治理作用 |
4.4.1 公司与债权人契约关系转变的特点 |
4.4.2 新型债权人的治理作用 |
5 日本公司与雇员的契约关系变革 |
5.1 日本雇佣关系的特点与优劣 |
5.1.1 雇佣关系的特点 |
5.1.2 雇佣关系的优势 |
5.1.3 雇佣关系的劣势 |
5.2 日本雇佣环境的变化与雇佣关系的调整 |
5.2.1 雇佣环境的变化 |
5.2.2 雇佣关系的调整 |
5.3 日本雇佣关系变革的绩效与结论 |
5.3.1 雇佣关系变革的绩效 |
5.3.2 雇佣关系变革的结论 |
6 日本交易企业间的契约关系变革 |
6.1 日本下包关系的形成、特点与作用 |
6.1.1 关联企业交易的契约特征 |
6.1.2 下包关系的形成与特征 |
6.1.3 下包关系的治理机制 |
6.1.4 下包关系的优势与弊端 |
6.2 日本下包关系的变革 |
6.2.1 下包关系的环境变化 |
6.2.2 下包关系的变革实践 |
6.3 日本下包关系变革的结果与影响 |
6.3.1 下包关系变革的结果 |
6.3.2 下包关系变革影响与趋势 |
7 日本公司治理契约关系变革的趋势与启示 |
7.1 契约关系变革后日本公司治理的类型与绩效 |
7.1.1 变革后出现的公司治理类型 |
7.1.2 公司治理的绩效 |
7.2 日本公司治理契约关系变革的特点及趋势 |
7.2.1 公司治理契约关系变革的特点 |
7.2.2 公司治理变革的趋势 |
7.3 日本公司治理变革对我国的启示 |
7.3.1 我国公司治理改革现状 |
7.3.2 中日公司治理面临的共同课题 |
7.3.3 日本公司治理变革对我国的启示 |
参考文献 |
致谢 |
攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
四、银行脆弱度的测定和脆弱的日本银行体系之生成机制与展望(论文参考文献)
- [1]泉州市A银行不良贷款的成因及应对策略研究[D]. 李铭睿. 华侨大学, 2018(12)
- [2]A银行不良贷款的成因及对策研究[D]. 曾昭明. 华东交通大学, 2017(02)
- [3]基于宏观效应的金融脆弱性:理论与实证[D]. 舒长江. 江西财经大学, 2017(01)
- [4]影子银行体系及其对商业银行稳定性的影响[D]. 陈欢. 浙江工商大学, 2014(05)
- [5]日本银行业国际竞争力变化研究[D]. 李蛟. 吉林大学, 2012(03)
- [6]哈尔滨银行不良贷款管理研究[D]. 张磊. 哈尔滨工业大学, 2012(05)
- [7]基于银行脆弱性的金融加速器机制研究[D]. 朱莉莉. 浙江大学, 2011(05)
- [8]我国银行体系脆弱性生成机制及其测度研究[D]. 刘静. 广东商学院, 2011(10)
- [9]我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究[D]. 陈璐. 南京理工大学, 2010(08)
- [10]日本公司治理契约关系变革研究[D]. 李博. 辽宁大学, 2009(01)